ガウス積分とガウス分布
次のxの式はガウス関数と呼ばれる。
この式は確率・統計、物理のさまざまなところに登場する。
自然対数eの右肩にごちゃごちゃ書くと見にくいので、次のような表記をすることも多い。
どちらも同じで、このような式を見たら、まずは下のような釣鐘型の曲線を、パッと頭にイメージできるようにすることが最初の一歩。
Googleに「e^(-x^2)」と入れて検索すれば、上のようなグラフが出てくる。
この曲線は、正規分布の確率密度関数の形をしている(正規分布は「ガウス分布」とも呼ばれる)。
不思議なことに、この関数の値を-∞から+∞まで積分すると、ちょうどとなる。
すごいね。
これを確率密度関数として扱うには、積分した値がちょうど1になって欲しい。
なので、元の関数にを掛けてあげれば次のようになる。
こんどは、exp表記を使った。
標準正規分布(分散を表すσ^2の値が1である正規分布)のとき、この式のの部分がで表されるから、分母にを掛ける必要があって(置換積分の考え方)次のようになる。
そんなわけで、標準正規分布と呼ばれるものの確率密度関数は、次のように分母にが含まれることになる。
このようなガウス分布の形がどのくらい大事かというと、ドイツの紙幣のデザインに使われたことがあるくらい大事。
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